تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بین ایران و ونزوئلا

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بین ایران و ونزوئلا
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 101 صفحه

چکیده:
از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تجارت هرکشور و هر بخش اقتصادی برای آنچه در تئوری‌های اقتصادی مطرح شده است، نرخ ارز و درآمد ملی کشورهای طرف تجاری است. لذا شناخت این متغیرها و نحوه‌ی اثرگذاری آنها برصادرات و واردات که دو رکن اصلی تجارت هستند، حائز اهمیت است. در مطالعه‌ی حاضر، علاوه بر اینکه نحوه‌ی اثرگذاری هر یک از متغیرهای فوق‌الذکر بر توابع صادرات و واردات مورد بررسی واقع شده، تاثیر نوسانات نرخ ارز که یکی از مباحث بحث برانگیز در زمینه‌ی تجارت می باشد، نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. از آنجا که در دهه اخیر، ایران رابطه تجاری خوبی با کشور ونزوئلا داشته و امید به بهبود این رابطه است، ما بر آنیم که تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بین ایران و ونزوئلا را بررسی کنیم. داده های مورد استفاده در این تحقیق، داده های سالانه برای سالهای۱۳۶۲ تا ۱۳۹۲ می باشد. در این پژوهش متغیر نااطمینانی نرخ ارز از جزء اخلال های مدل گارچ محاسبه شده است و برای انجام این پژوهش از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی(ARDL) و مدل تصحیح خطا(ECM) استفاده می شود. نتایج نشان می‌دهد که ضریب نااطمینانی نرخ ارز در سطح اطمینان ۹۵ درصد تأثیر معنی‌دار و منفی در کوتاه‌مدت برای هر دو مدل صادرات و واردات دارد، ولی در بلندمدت تاثیر معنی‌داری بر صادرات ندارد. در حالیکه این تاثیر برای مدل واردات در بلندمدت، منفی و معنی دار است. همچنین ضریب متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز در سطح اطمینان ۹۵ درصد برای هردو مدل در بلندمدت معنادار هستند، اما ضریب نرخ ارز برای مدل صادرات در کوتاه‌مدت معنادار نیست.
کلمات کلیدی: تجارت دوجانبه، نوسان نرخ ارز، ایران، ونزوئلا، روش ARDL

فهرست مطالب
فصل اوّل: کلیّات تحقیق 1-8
۱-۱٫ مقدمه 2
۱-۲٫ بیان مسئله 3
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4
۱-۴٫ اهداف تحقیق 5
۱-۵٫ سؤالات تحقیق 5
۱-۶٫ فرضیه‏های تحقیق 5
۱-۷٫ جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه 6
۱-۸٫ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 6
۱-۹٫ متغیرهای تحقیق 6
۱-۱۰٫ تعریف واژه ‏ها 6
۱-۱۱٫ ساختار تحقیق 8
فصل دوّم: مروری بر ادبیّات تحقیق 9-27
۲-۱٫ مقدمه 10
۲-۲٫ چارچوب نظری تحقیق 10
۲-۲-۱٫ پدیده‌ی منحنی جی 11
۲-۲-۲٫ مارشال لرنر 13
۲-۳٫ تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات(ارکان تراز تجاری) 14
۲-۴٫ مطالعات خارجی 19
۲-۵٫ مطالعات داخلی 22
۲-۶٫ جمع بندی 27
فصل سوّم: روش تحقیق 28-48
۳-۱٫ مقدمه 29
۳-۲٫ تصریح مدل 29
۳-۳٫ پایایی 30
۳-۴٫ آزمونهای پایایی 31
۳-۴-۱٫ آزمون دیکی- فولرDF 31
۳-۴-۲٫ آزمون دیکی و فولر تعمیم یافته 33
۳-۵٫ مدل ARCH 34
۳-۶٫ مدل GRCH 37
۳-۷٫ الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعیARDL 38
۳-۸٫ الگوی تصحیح خطا 42
۳-۹٫ آزمون‌های ثبات 45
۳-۹-۱٫ آزمون CUSUM 45
۳-۹-۲٫ آزمون CUSUMQ 47
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 49-64
۴-۱٫ مقدمه 50
۴-۲٫ متغیرها و فرضیه‌های تحقیق 50
۴-۳٫ بررسی پایایی متغیرها 51
۴-۴٫ تخمین مدل آریمای نرخ ارز 52
۴-۵٫ بررسی وجود آرچ در داده‌ نرخ ارز 53
۴-۶٫ تخمین مدل گارچ 54
۴-۷٫ تخمین مدل ها و آزمون فرضیه ها 54
۴-۷-۱٫ تخمین مدل واردات به روش ARDL 54
۴-۷-۱-۱٫ الگوی بلندمدت مدل واردات 56
۴-۷-۱-۲٫ الگوی تصحیح خطای مدل واردات 57
۴-۷-۱-۳٫ آزمون CUSUM و CUSUMQ مدل واردات 58
۴-۷-۲٫ تخمین مدل صادرات به روشARDL 59
۴-۷-۲-۱٫ الگوی بلندمدت مدل صادرات 60
۴-۷-۲-۲٫ الگوی تصحیح خطای مدل صادرات 61
۴-۷-۲-۳٫ آزمون CUSUM و CUSUMQ مدل صادرات 62
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 65-70
۵-۱٫ مقدمه 66
۵-۲٫ مروری برخطوط کلی پژوهش 66
۵-۳٫ نتایج کلی تحقیق 67
۵-۳-۱٫ نتایج تخمین مدل واردات به روش ARDL 67
۵-۳-۲٫ نتایج تخمین مدل صادرات به روش ARDL 68
۵-۴٫ نتیجه گیری 69
۵-۵٫ پیشنهادات سیاستی 70
فهرست منابع 71-77
پیوست 78-84