بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن

پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 152 صفحه

چکیده:
مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ریسک و بازده. کمبود نقدینگی از یک سو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تأمین منابع (از جمله استقراض از بانک مرکزی با نرخهای بالا) ممکن است بانک را تا ورطه ورشکستگی نیز بکشاند. از سوی دیگر نگهداری نقدینگی، بیش از حد مورد نیاز، فرصتهای سرمایه گذاری و توان سودآوری را از بین خواهد برد. بنابراین برای مدیریت صحیح نقدینگی لازم است شناخت درستی از عوامل تأثیرگذار بر این بخش به دست آورد تا با اعمال کنترل روی هریک از عوامل، از بروز مشکل یا حتی بحران جلوگیری و سودآوری بانک را تا حد امکان بهینه کرد. یکی از روشهای رایج در شناخت نحوه تأثیر گذاری متغیرها، استفاده از تحلیل های رگرسیون می باشد. این گونه تحلیل ها علاوه بر مشخص نمودن جهت، میزان و شدت تأثیر گذاری عامل (عاملها) روی متغیر وابسته، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نیز تعیین می کند که این موضوع امکان پیش بینی را نیز برای مدیریت فراهم می نماید.
عنوان این تحقیق "بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن"می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در ۹ طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار می گیرند:
منابع شامل: سپرده های قرض الحسنه، سپرده های مدت دار، سایر سپرده ها، سپرده های دریافتی از بانکها، بدهی به بانک مرکزی، تسهیلات دریافتی از بانکها، پیش دریافتها از مشتریان، تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع، و درآمدها و مصارف شامل: مطالبات از بانک مرکزی و دولت، تسهیلات اعطایی- فروش اقساطی، تسهیلات اعطایی- مشارکت مدنی، سایر تسهیلات اعطایی، مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، سایر دارائیها و هزینه ها می باشند. با استفاده از مانده های پایان ماه طبقات مذکور، از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان شهریور ماه ۱۳۸۹ با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و با لحاظ نمودن فرضهای اساسی رگرسیون مدل بهینه ای ارائه گردید که تا حد امکان بالاترین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده را داشته باشد. این مدل در پیش بینی نقدینگی بانک کارایی بالایی دارد.
کلید واژه ها: نقدینگی، مدیریت نقدینگی، منابع و مصارف، رگرسیون چندگانه، بانک توسعه صادرات ایران.

فهرست مطالب
چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه 4
۲-۱ – تاریخچه مطالعاتی 4
۳-۱- بیان مسأله 11
۴-۱- چارچوب نظری تحقیق 13
۵-۱- فرضیه های تحقیق 14
۶-۱- اهداف تحقیق 15
۷-۱- ضرورت انجام تحقیق 16
۸-۱- حدود مطالعاتی 16
۹-۱- متغیرهای مستقل و وابسته 16
۱۰-۱- تعاریف مفاهیم و واژه ها 17
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه 20
۲-۲نقدینگی در بانک 20
۲-۲- نقدینگی دارایی ها: 22
۳-۲- روشهای اندازه گیری و سنجش نقدینگی 22
۴-۲- مدل های نقدینگی 23
۱-۴-۲- مدل دوره نگهداری 24
۲-۴-۲- مدل ویلیام بومول 24
۳-۴-۲- مدل میلر و اور 25
۴-۴-۲- مدل برانک 25
۵-۴-۲- مدل استون 25
۶-۴-۲- مدل وایت و نورمن 25
۷-۴-۲- مدل تقاضا برای پول بانک 26
۸-۴-۲- مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر 26
۹-۴-۲- مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه 26
۱۰-۴-۲- مدل مدیریت پول 26
۱۱-۴-۲- مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای 26
۵-۲- مدیریت نقدینگی 27
۶-۲- مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی 28
۷-۲- چارچوب مدیریت نقدینگی 29
۱-۷-۲- مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی بانک 29
۲-۷-۲- اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه 30
۳-۷-۲- مدیریت دسترسی به بازار 33
۴-۷-۲- برنامه ریزی احتیاطی 33
۸-۲- وظایف مدیر نقدینگی 34
۹-۲- خط مشی هایی برای مدیریت نقدینگی 34
۱-۹-۲- خط مشی مدیریت نقدینگی دارایی ها 35
۱-۱-۹-۲- تئوری وام تجاری 35
۲-۱-۹-۲- تئوری تبدیل پذیری 35
۳-۱-۹-۲- تئوری درآمد مورد انتظار 36
۴-۱-۹-۲- عوامل موثر در مدیریت دارایی ها 36
۵-۱-۹-۲- ویژگی های دارایی های نقد 36
۲-۹-۲- خط مشی مدیریت بدهی ها 37
۳-۹-۲- روش های مدیریت نقدینگی متوازن (دارایی ها و بدهی ها) 38
۴-۹-۲- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد 38
۱۰-۲- انواع نیازهای نقدینگی 38
۱-۱۰-۲- نیاز نقدینگی سپرده گذاران 38
۲-۱۰-۲- نیاز نقدینگی وام گیرندگان 39
۳-۱۰-۲- ذخیره قانونی 39
۱۱-۲- تقاضا و تأمین نقدینگی 39
۱۲-۲- اولویت های تخصیص منابع 42
۱-۱۲-۲- ذخایر اولیه 42
۲-۱۲-۲- ذخایر ثانویه 43
۳-۱۲-۲- ذخایر ثالثیه 43
۱-۳-۱۲-۲- پرتفوی اوراق بهادار به عنوان یک منبع 43
۲-۳-۱۲-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش 43
۳-۳-۱۲-۲- روش انتخاب اوراق بهادار 43
۱۳-۲- مدیریت منابع بانک ها 44
۱-۱۳-۲- روش ادغام وجوه 44
۲-۱۳-۲- روش تبدیل وجوه 46
۳-۱۳-۲- روش برنامه ریزی خطی 47
۴-۱۳-۲- مدیریت تعهدات 47
۱-۴-۱۳-۲- مدیریت تعهدات نقدینگی 48
۲-۴-۱۳-۲- مدیریت تعهدات جامع 49
۵-۱۳-۲- فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها 49
۱۴-۲- پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی 50
۱-۱۴-۲- پردازش برنامه ریزی نقدینگی 50
۱-۱-۱۴-۲- بودجه بندی نقدینگی 50
۲-۱-۱۴-۲- پیش بینی جریان نقدینگی 51
۳-۱-۱۴-۲- کنترل جریان نقدینگی 52
۲-۱۴-۲- پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها 52
۱-۲-۱۴-۲- اطمینان از تحقق به موقع دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی 52
۲-۲-۱۴-۲- پیشبینی راهکارهایی برای دریافت‌های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با کمبود/مازاد نقدینگی 53
۳-۱۴-۲- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی 53
۱۵-۲- سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی 53
۱۶-۲- دلایل مواجه شدن بانک با مشکلات عمده نقدینگی 54
۱۷-۲- انواع ریسک در بانک ها 55
۱-۱۷-۲- ریسک عملیاتی 55
۲-۱۷-۲- ریسک اعتباری 55
۳-۱۷-۲- ریسک بازار 56
۴-۱۷-۲- ریسک قانونی 56
۵-۱۷-۲- ریسک نقدینگی 57
۱۸-۲- ابعاد ریسک نقدینگی 61
۱-۱۸-۲- ریسک تامین مالی 61
۲-۱۸-۲- ریسک زمان 61
۳-۱۸-۲- ریسک تعهدات 61
۱۹-۲- شاخص های هشدار دهنده ریسک نقدینگی 62
۲۰-۲- مدیریت ریسک و نقدینگی 62
۲۱-۲- مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی 66
۱-۲۱-۲- موانع بانکداری اسلامی 66
۲۲-۲- نقش بانکهای توسعه ای – تخصصی در اقتصاد کشور 67
۲۳-۲- آشنایی با بانک توسعه صادرات ایران 69
۲۴-۲- خلاصه فصل 70
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه 72
۲-۳- روش تحقیق 72
۳-۳- مدل تحلیلی تحقیق 73
۴-۳- مراحل انجام تحقیق 76
۵-۳- متغیرهای تحقیق 76
۱-۵-۳- متغیر وابسته 76
۲-۵-۳- متغیرهای مستقل 76
۱-۲-۵-۳- منابع 76
۲-۲-۵-۳- مصارف 77
۶-۳- جامعه و نمونه آماری 78
۷-۳- روش و ابزار گردآوری داده ها 78
۸-۳- روش های آماری تحلیل داده ها 79
۱-۸-۳- رگرسیون خطی 79
۲-۸-۳- تحلیل رگرسیون و استنباط آماری 80
۳-۸-۳- رگرسیون و تحلیل واریانس 80
۴-۸-۳- همبستگی 81
۱-۴-۸-۳- ضریب تعیین 81
۲-۴-۸-۳- ضریب همبستگی 81
۵-۸-۳- آزمون معنی دار بودن r (ضریب هبستگی) 82
۶-۸-۳- ضریب تعیین تصحیح شده 82
۷-۸-۳- رگرسیون چندگانه 83
۸-۸-۳ مدل رگرسیون چندگانه تحقیق 83
۱-۸-۸-۳- روش های انتخاب متغیرهای مناسب 84
۹-۳ – فرض های اساسی رگرسیون 85
۱۰-۳- آزمون فرض های اساسی رگرسیون 86
۱-۱۰-۳- آزمون خود همبستگی 86
۱-۱-۱۰-۳- خود همبستگی 86
۲-۱-۱۰-۳- خود همبستگی مرتبه اول 87
۳-۱-۱۰-۳- آزمون دوربین- واتسن 88
۲-۱۰-۳- آزمون غیرنرمال بودن توزیع باقیمانده ها ( و غیرصفر بودن میانگین باقیمانده ها) 89
۳-۱۰-۳- آزمون نابرابری واریانس های جملات اختلال 89
۱-۳-۱۰-۳- آزمون بریوش- پاگان- گادفری 90
۴-۱۰-۳- آزمون معنی‌دار بودن کل رگرسیون 90
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ 92
۲-۴- توصیف داده ها 92
۴-۴- آزمونهای فرضهای کلاسیک رگرسیون روی مدل 100
۱-۴-۴- آزمون عدم وجود خود همبستگی 100
۲-۴-۴- آزمون نرمال بودن توزیع باقیمانده ها (خطاها) 101
۳-۴-۴- آزمون همسانی واریانس باقیمانده ها 102
۵-۴- آزمون فرضیه های تحقیق 103
۱-۵-۴- آزمون فرضیه اول 105
۲-۵-۴- آزمون فرضیه دوم 105
۳-۵-۴- آزمون فرضیه سوم 105
۴-۵-۴- آزمون فرضیه چهارم 106
۵-۵-۴- آزمون فرضیه پنجم 107
۶-۵-۴- آزمون فرضیه ششم 107
۷-۵-۴- آزمون فرضیه هفتم 108
۸-۵-۴- آزمون فرضیه هشتم 108
۹-۵-۴- آزمون فرضیه نهم 109
۱۰-۵-۴- آزمون فرضیه دهم 109
۱۱-۵-۴- آزمون فرضیه یازدهم 110
۱۲-۵-۴- آزمون فرضیه دوازدهم 110
۱۳-۵-۴- آزمون فرضیه سیزدهم 110
۱۴-۵-۴- آزمون فرضیه چهاردهم 111
۱۵-۵-۴- آزمون فرضیه پانزدهم 111
۱۶-۵-۴- آزمون فرضیه شانزدهم 112
۱۷-۵-۴- آزمون فرضیه هفدهم 112
۱۸-۵-۴ آزمون فرضیه هجدهم 113
۶-۴- خلاصه فصل 113
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه 116
۲-۵- نتایج تحقیق 116
۳-۵- محدودیتهای تحقیق 118
۴-۵- پیشنهادهایی بر اساس یافته های تحقیق 119
۵-۵- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 121
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی 131
منابع لاتین: 133
چکیده لاتین 134